不变测度亦称平稳分布,是 E 上的一种概率分布,它使
马尔可夫过程成为
平稳随机过程。
不变测度是E 上的一种概率分布,它使
马尔可夫过程成为
平稳随机过程。给定以为状态空间的时齐
马尔可夫链,其一步转移阵为 P 。如果存在 E 上的概率分布,满足矩阵方程
若链以它为初始分布,即每个有,那么此过程的有穷维分布是推移不变的(即强平稳的)。特别地,对一切永有。马尔可夫链有平稳分布的
充分必要条件是它有常返状态。
一般地,以为转移概率分布的时齐
马尔可夫过程的不变测度定义为相空间(E,ℬ)上满足如下条件的测度μ:任意的有