亨利·格雷的父亲是第二代多塞特侯爵托马斯·格雷，母亲是玛格利特·沃顿。他的曾祖母是
伊丽莎白·伍德维尔－英王
爱德华四世的王后。
伊丽莎白·伍德维尔的第一次婚姻对象是格罗比（Groby）的约翰·格雷爵士。亨利在他父亲托马斯·格雷去世之后于1530年成为第三代多塞特侯爵。1533年亨利在英王
亨利八世的许可下与
弗朗西丝·布兰登结婚。弗朗西丝的母亲是
亨利八世的妹妹－
玛丽·都铎，父亲是第一代萨福克公爵（这个头衔历史上曾经颁布过3次）
萨福克公爵查尔斯·布兰登。他们有3个成活的子女，
简·格雷，
凯瑟琳·格雷和
玛丽·格雷。
1553年简·格雷曾作为亨利八世的甥外孙女短暂继承
爱德华六世的王位，但几天后即被爱德华六世的大姐玛丽（
玛丽一世）取代。简·格雷和亨利·格雷都被捕，但亨利·格雷不久被释放。玛丽成为英格兰女王
玛丽一世后，在亨利·格雷妻子朗西丝·布兰登的请求下玛丽一世本有意释放简。但1554年就爆发了以托马斯·怀亚特为首的叛乱（新教徒叛乱，反叛天主教女王玛丽一世的统治），亨利·格雷也参与其中，并与托马斯·怀亚特都打出了复辟简·格雷女王的旗号，
玛丽一世平定叛乱后，简·格雷被处死，亨利·格雷不久也被处死。
二祖父：理查德·格雷（第一代多塞特侯爵托马斯·格雷的亲弟弟，在解救同母异父的弟弟“塔中王子”
爱德华五世的一系列事件中被杀）