会宁州是辽咸雍五年（1069）至七年间所设，为生女真节度使治所，故治在今黑龙江省哈尔滨市阿城区半拉城子遗址。

金收国元年（1115），金太祖阿骨打称帝，驻会宁州。太宗天会二年(1124)，金太宗建为都城，升会宁州为会宁府（黑龙江省哈尔滨阿城区南郊2公里）。天眷元年(1138)八月，金熙宗以会宁府为上京。贞元元年(1153)海陵王迁都于燕京，正隆二年(1157)削上京之号。世宗大定十三年(1173)七月，又重新恢复了上京称号，成为金朝的陪都。会宁府还是进上金路治所。1234年，元改置镇宁州。