套利机会_套利定价理论 - 线报百科mbji.cn

套利机会

套利定价理论

套利机会是指投资额为零而证券组合益。

arbitrage opportunity; arbitrage opportunities; arbitrage;

1、套利机会的定义是投资额为零而证券组合的未来收益为非负值.Ross用有关套利机会的论证导出了套利定价理论.3PL是一个新兴的领域已得到越来越多的关注

2、套利机会是指在无风险且无资本的情况下就可以从投资中获利的机会.在这一假设下可以证明,当n很大时,证券的预期收益可近似地表示为系数a,

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最新修订时间：2023-12-03 16:18

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