宽跨式期权_金融术语 - 线报百科mbji.cn

宽跨式期权

金融术语

宽跨式期权（Strangle）指以不同的执行价格同时买入或卖出相同标的资产的看涨期权和看跌期权。

宽跨式期权仅仅是将跨式期权稍微作了一下变形。跨式期权要求看涨期权和看跌期权的执行价格要相同，而宽跨式期权则不需要这个条件。

因此，宽跨式期权的多头亦由一个看涨期权的多头和一个看跌期权的多头组成，这两个期权的标的货币和到期日均相同，但执行价格不同。

为达到风险最小化的目的，期权的交易者通常倾向于购买虚值期权。宽跨式期权多头的盈利和亏损分析与跨式期权多头类似。

宽跨式期权的空头与其多头的情况正好相反。

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最新修订时间：2022-09-22 21:41

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