2003年，自编自导个人首部电影《
最后的火车》，该片获得第60届威尼斯国际电影节路易吉.德.劳伦蒂斯奖-特别提及。2005年，自编自导由丘尔潘·哈马托娃主演的剧情电影《激情》，该片是一部通过足球反映社会变迁的电影，入围第62届威尼斯国际电影节主竞赛单元。
2008年，自编自导由丘尔潘·哈马托娃、梅拉布·尼尼泽共同主演的爱情电影《
纸兵》，该片入围第65届威尼斯国际电影节主竞赛单元，他凭借该片获得第65届威尼斯国际电影节银狮奖-最佳导演奖。
2009年，由其自编自导的爱情电影《短路》上映。2011年，自编自导剧情短片《来自东京》。2013年，自编自导剧情短片《5000 Days Ahead》；同年，与
陈可辛、
贝纳尔多·贝托鲁奇等联合执导纪录片《
威尼斯70周年：重启未来》。2015年，自编自导由
米勒·尼尼兹、
楚潘·哈玛托娃共同主演的科幻电影《
电子云层下》，该片入围第65届柏林国际电影节主竞赛单元。
2018年，自编自导由米兰·马里奇、阿尔图尔·别夏斯特内等联合主演的传记电影《
多甫拉托夫》，该片讲述了前苏联艺术家多甫拉托夫在极权政府的打压下，如何保住尊严和才华的故事。
小阿列克谢·日尔曼执导的电影《加帕斯图姆》，其独特的个人风格塑造出内省的作者电影面貌。如果没有小阿列克谢·日尔曼等人在该类电影的深耕，就无从谈论俄罗斯电影产业的未来（《世界电影》评）。
小阿列克谢·日尔曼是一个颇具活力的导演。《电子云层下》是一部描绘未来俄罗斯的八章节式电影，极度概念化却空洞的剧本，似乎是导演小阿列克谢·日尔曼一贯的作风，影片话题性和野心十足，却过度隐晦，让人不明所以。影片中的人物漂浮于其上，时不时吐出一些导演小阿列克谢·日尔曼招牌式的充满哲学意味、又不知所云到煞风景的台词。同时，日尔曼搭起了一个精致、华丽的框架，但就像影片中那个未完成的摩天大楼一样，《电子云层下》这栋楼硕大、单薄、空洞（搜狐娱乐评）。