延期交割补偿
补偿
延期交割补偿是指在每一交易日交割申报时段,提出交割申报但未获得交割配对的买方(卖方)根据净订货向该交易日内所有持有该商品电子交易合约但未提出交割申报的卖方(买方)收取补偿金。
目的
补偿交割需求未获满足的交易商的损失
平抑实物交割供需矛盾
收付及计算方式
(一)申报交割但未获得交割配对的买方(卖方)的净订货
申报交割未配对净订货=买方(卖方)交易商申报买入(卖出)交割未配对数- 该买方(卖方)交易商持有的卖出(买入)订货量
申报交割未配对净订货总数=∑申报交割未配对净订货
(二)须支付延期补偿费的总订货数=∑未参与交割的卖方(买方)订货
(三)计算方式
补偿金总额=申报交割未配对净订货总数×当日结算价×补偿金费率×补偿天数
某交易商应收补偿金=该交易商未获得交割配对净订货×当日结算价×补偿金费率×补偿天数
某交易商应付补偿金=补偿金总额÷须支付延期补偿费的总订货数×该交易商卖方(买方)持仓
注:申报交割未配对成功的交易商所在方没有申报交割的订货,不得到延期补偿费。
补偿金费率的具体标准按交易所的有关规定及电子交易合约的约定执行。补偿天数是指该交易日交割申报时间至下一交易日交割申报时间的天数。
延期交割补偿金的分配与缴付采用小数化零的原则,精确到分。
参考资料
最新修订时间:2023-01-24 11:04
目录
概述
目的
收付及计算方式
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