“新华富时中国国债指数”是由一系列中国石油、中国石化、中国移动等香港上市的H股或红筹股构成的指数,具备中国经济强劲增长的动力和
人民币升值预期概念。
简介
新华富时中国国债指数用于反映中国政府在中国大陆
发行的
国债表现,其中包括在上海和
深圳证券交易所的国债。
新华富时中国国债指数的设计理念主要是致力于反映中国大陆
债券市场的种种表现。而此市场则主要服务于国内各
投资人士。
新华富时中国国债指数涵盖在上海及深圳交易所交易的
债券(就初期阶段而言,该指数仅涉及到在
上海证券交易所交易的债券);该指数的实时计算及日末的指数值发布皆以
人民币(元)为计算及
计价货币;建立在实时报价基础之上,并且每一分钟即更新一次。
新华富时中国国债指数系列是由以下内容组成的:
一年至三年期的分指数;
三年至五年期的分指数;
五年至七年期的分指数;
七年至十年期的分指数;
十年期以上的分指数。
概况:
计算货币 美元
审核日期 月末
更新频率 每分钟
计算时间 09:30-15:15,每日
收盘价天当地时间16:30公布
历史数据 自2003年1月1日
描述
基本规则的修改与例外
如果富时环球
债券指数委员会或负责富时环球债券指数运作及管理的其他任何相关人士认为应该修改基本规则的某一条款或制订例外规定,这一问题必须提请富时环球债券指数委员会主席或副主席(或他们的代表)的注意。在这种情况下,通常由他们召集富时
债券指数委员会的全体来就此问题做出决定。
然而,如果事出紧急,主席和副主席(或他们的代表)将被联合授权代表富时环球
债券指数委员会批准基本规则的例外规定。之后,须立即将此例外规定告知委员会并提请于委员会商议。对于基本规则的重大变更或例外只能由富时政策团予以批准。
债券资格
到期日至少有一年以上的纯
定息中国国债(Straight China Government Bonds) 都将被考虑包含在新华富时中国国债指数内。
这些
债券必须是在
上海证券交易所挂牌上市的,债券名义发行价值的最低规定。新华富时中国国债指数中的每支
债券的最低名义
发行价规定为人民币一百亿元。
价格
用于指数计算的
债券价格是以
上海证券交易所的实时报价为基础, 并从路透社获取。所有指数使用的价格为
买入价和
卖出价的算术平均数(
中间价)。
指数组合的定期修改
在每月月底的最后一个营业日结束后,新华富时中国国债指数都将被再权衡调整一次。在当月的最后一个营业日结束之后,该月新
发行的
债券将被一次性列入指数之中;对于在当月内出现的到期时间已不足一年的
债券将在该月月末最后一个营业日结束之后予以从指数之中去除;对于当月出现的非流通
债券,即在
上海证券交易所停止交易的
债券,将在该月最后一个营业日结束之后予以从指数之中去除。
定期修改
新华富时中国国债指数修改
在每月月底的最后一个营业日结束后,新华富时中国国债指数都将被再权衡调整一次。在当月的最后一个营业日结束之后,该月新发行的债券将被一次性列入指数之中;对于在当月内出现的到期时间已不足一年的债券将在该月月末最后一个营业日结束之后予以从指数之中去除;对于当月出现的
非流通债券,即在
上海证券交易所停止交易的债券,将在该月最后一个营业日结束之后予以从指数之中去除。 名义未付清金额的变更将于当月最后一个营业日结束之后予以调整。
必要的研究将在当月最后的三个欧洲(目标)交易日前进行。该研究主要根据指数架构, 决定哪些债券将会被包含在下个月的指数组合成份中,以及这些债券的发行量值(按百万元人民币为单位向上取整)。 相关公告将在最后一个交易日结束之前的
交易日进行。凡列入新一月的指数组合当中去的定期债券皆为截至到该月第一个交易日仍有一整年或更长时间才到期(以债券起期日加三天为基准开始计算)的债券。
对于将被从指数当中除去的债券,即那些从下月起距到期日不满一年的
债券,将被视为在上月最后一个交易日按照固定价格售出,连同相应的未付利息一律被用于在整个指数组合范围内进行再
投资。
新
发行的债券按上月最后一个交易日的固定价格被买入,而后并入指数当中。
如果在先前的一个月量值的变化已达到一千万元人民币的最小价值,
量值的变更则是在上月的最后一个交易日按照固定价格售出或买入的方式来被加入到指数组合中去或从中除去的。
被除去的或是新加入的
债券是在当月最后一个
交易日结束之后向市场予以公布。与此同时,这些在组合内的债券未来一月的发行量值也予以公布。所有变更都将在新月份的第一个交易日起生效。
公司介绍
新华富时指数有限公司(新华富时),是新华财经有限公司(新华财经之旗下公司)及富时指数集团的合资企业,于2000年在香港注册成立。
富时集团是国际领先的指数公司,新华财经熟悉中国市场掌握当地数据资源。 新华富时精于提供关于中国市场的
创新指数,所提供的指数包含中国市场所有主要资产类别及中国股票类别,满足境内外
投资者对中国市场的不同需求。
新华富时指数系列可用于业绩衡量基准,也作为发展
衍生产品、指数追踪基金及交易所买卖基金的基础。国际领先
投资公司已有多支基于新华富时指数的
ETF产品在北美,欧洲及亚洲上市。
富时集团简介
富时集团是全球
领先指数编制商,旨在帮助
投资者建立成功的
投资策略,以便赢得更多
利润,获得更好业绩。富时按照
市场需求为所有种类资产提供创造性指数与数据服务,并为客户提供不间断支持服务。富时的产品包括全球指数、区域指数、行业指数和专题指数。此外,富时还提供与指数相关的数据与分类体系服务。
富时与全球多个证券交易所及公司均有合作,从而能为客户提供全球
投资服务。
富时为全球77个国家的客户提供服务,在北京、法兰克福、香港、伦敦、
马德里、纽约、巴黎、旧金山和东京均设有办公室。
新华财经简介
新华财经有限公司(「新华财经」)是一家领导市场的中国金融服务及媒体公司,股份于东京证交所创业板上市,编号为9399(
美国预托证券编号:XHFNY)。新华财经建基于中国且拥有庞大的国际网络,为全球的金融机构、企业和分销商提供指数系列、
信贷评级、财经新闻和
投资关系服务四大产品。新华财经于1999年成立,总部设在香港,共有17家办事处及22家新闻分社遍布亚洲、澳洲、北美洲及欧洲,充分覆盖中国及国际市场。