期权调整利差_在利率衍生品定价模型中，期权调整利差是对含权产品投资者承担额外风险的一种利率补偿，含权产品投资者

期权调整利差

在利率衍生品定价模型中，期权调整利差是对含权产品投资者承担额外风险的一种利率补偿，含权产品投资者

期权调整利差是指在利率衍生品定价模型中，期权调整利差是对含权产品投资者承担额外风险的一种利率补偿，含权产品投资者。

定义

期权调整利差（Option-Adjusted-Spread）

在计算含有期权的利率衍生品的理论价值时，将用于贴现的无风险收益率曲线平移一个值，从而使计算出的理论价值和市场上该品种的市场价格相等。平移的这个值就是期权调整利差。

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最新修订时间：2023-10-09 17:43

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