朱世武，男，
河南师范大学数学系学士(1979-1983年)；武汉大学统计学系硕士(1984-1987年)；
上海财经大学数量经济研究所博士(1996-1999年)；清华大学经济管理学博士后(2001年)。
所教课程
金融数据库、金融统计学、实证金融学、数据模型与决策、统计分析软件
研究方向
固定收益、信用衍生工具、信用风险度量、金融统计、金融计算
出版图书
学术成果
代表性著作 ： 《SAS编程技术与金融数据处理（1CD）》《基于SAS系统的金融计算》
代表性论文 ： 1.朱世武,陈健恒.利用均衡利率模型对浮动利率债券定价.世界经济,2005,(02)2.朱世武,李豫,董乐.交易所债券组合动态套期保值策略研究.金融研究,2004,(09)3.朱世武,陈健恒.利率期限结构理论实证检验与期限风险溢价研究.金融研究,2004,(05)4.朱世武,陈健恒.交易所国债利率期限结构实证研究.金融研究,2003,(10)魏先华,朱世武,梁衡义.中国基金经理能正确把握市场时机吗?世界经济,2003,(06)6.魏先华,朱世武,梁衡义.衡量基金经理“波段操作能力”的方法.管理科学学报,2003,(06)7.袁丽胜,朱世武.事后检验在市场风险管理中的应用.金融研究,2002,(10)8.朱世武,应惟伟.国债发行规模的实证研究.金融研究,2000,(11)9.朱世武.中国内债规模模型与预测分析.数量经济技术经济研究,1999,(03)