数学概念
数学统计学中,矩(moment)是对变量分布和形态特点的一组度量。n阶矩被定义为一变量的n次方与其概率密度函数(Probability Density Function, PDF)之积的积分。在文献中n阶矩通常用符号μn表示,直接使用变量计算的矩被称为原始矩(raw moment),移除均值后计算的矩被称为中心矩(central moment)。变量的一阶原始矩等价于数学期望(expectation)、二至四阶中心矩被定义为方差(variance)、偏度(skewness)和峰度(kurtosis)。
定义
对连续变量和其单变量概率密度函数或积累分布函数(CumulativeDistributionFunction, CDF),其阶矩被定义为:
若变量为离散变量,则也可表示为:
当时,等价于的数学期望:
当时,其中心矩被定义为方差偏度峰度
对概率分布能否被其各阶矩决定的问题称为矩问题(moment problem),其中在有界区间内的矩问题命名为霍斯朵夫矩问题(Hausdorff moment problem),在无限区间内的矩问题称为汉堡矩问题(Hamburger moment problem)。
参考资料
.Wolfram Mathworld.
.Wolfram Mathworld.
最新修订时间:2024-05-21 12:30
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概述
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