自相关系数_两个不同事件彼此之间的相互影响程度

自相关系数

两个不同事件彼此之间的相互影响程度

相关系数度量指的是两个不同事件彼此之间的相互影响程度；而自相关系数度量的是同一事件在两个不同时期之间的相关程度，形象的讲就是度量自己过去的行为对自己现在的影响。

引证解释

在时间序列分析中，对于时间序列{Xt，t∈T}，任取t，s∈T，定义γ(t,s)为序列{Xt}的自协方差函数：

定义ρ(t,s)为时间序列{Xt}的自相关系数，简记为ACF：

ρ(t,s)= γ(t,s)/sqrt(DXt×DXs)

其中，E表示数学期望，D表示方差。

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最新修订时间：2024-05-21 18:58

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