证券组合投资_用实际数据计算股票的arfa及beta系数

证券组合投资

用实际数据计算股票的arfa及beta系数

证券组合投资，用实际数据计算1股票的arfa及beta系数（好像要用eview计算的）。

有两个组合，一个由4个证券组成，一个由10个证券组成，所有证券的系数都是1，单个证券的风险为30%，每组证券在其成员证券之间的分配比例为等权。如果市场指数的标准差为20%，计算两组合的总风险分别为多少？并说明组合的风险与证券数之间的关系。

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最新修订时间：2023-10-20 14:41

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