贴现债券到期收益率_金融学术语

贴现债券到期收益率

金融学术语

贴现债券到期收益率=（贴现债券面值-发行价格）/发行价格×持有时间。

持有时间=360/贴现期限，在贴现债券中，将一个月简化为30天，此处贴现期限是以360为一年的贴现期限天数，比如一个月贴现债券就用360/30，两年的的贴现债券就使用360/720，以此类推进行计算。

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最新修订时间：2023-07-05 20:58

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