互协方差函数(cross-covariance functions )，是反映两个
随机向量 X 与 Y 相似关系的重要数量特征，也称为“
互相关”，通常用于通过与已知信号做比较从来寻找未知信号的特点。
在
统计学中，互协方差函数表示两个
随机向量X与Y之间的
协方差cov(X,Y)，以区别于随机向量X的“协方差”即X的各个标量元素之间的
协方差矩阵。
在
信号处理领域，互协方差函数是两个
信号 (
信息论)之间相似性的度量，它也称为“
互相关”。互协方差函数通常用于通过与已知信号做比较从来寻找未知信号的特点。它是信号之间相对于时间的函数，有时也称为滑动点积，在
模式识别与
密码分析学中都有应用。