甲午战争爆发后，奉檄率盛军马步十三营，六千余人由小站驻地增援
平壤。临行时，
李鸿章“诫以屏私见，严军纪”。但卫汝贵所统盛军，却是纪律最坏的。这支军队“遇贼即溃，遇物即掳，毫无顾忌”。赴朝路上，“沿途骚扰，以致声名狼藉，其在韩境滋扰尤甚”。驻军平壤时，士卒强占民房，毁器皿，夺财物，“韩民怨谤实深”。李鸿章闻讯，曾致电警告他说：“
敌氛逼近，若酿成大乱，汝身家性命必不能保，吾颜面声名何在?”要他“设法安抚军心，顾全大局”。
平壤之战中，卫汝贵率盛军在西南战场作战甚为得力，重创了日军。九月十五日平壤失守后，卫汝贵从
叶志超退回国内。十月下旬，随
宋庆防守
鸭绿江下游
安东县。“俄而安东、凤凰陷，踉跄走
岫岩，岫岩陷，走
奉天”。时朝士交章弹劾，清廷以卫汝贵罪责严重，将其革职
逮问。
李鸿章为其说情，未成，后
械送京师。
一八九五年一月十六日，
清政府发布上渝：“卫汝贵平日待兵刻薄寡恩，毫无约束，此次
统带盛军，临敌节节退缩，贻误大局，并有克扣军饷，纵兵抢掠情事，罪状甚重，若不从严惩办，何以肃军律而儆效尤？卫汝贵著倚律
论斩，即行处决”。一月十六日被斩于北京
菜市口。
“……查，卫汝贵向来打仗尚属奋勇，其所部盛军勇队在小站一带屯田多年，耕种时多，训练时少。卫汝贵平时待兵寡恩，赴韩援剿，进兵甚急，后路押运车辆
弁勇即无管束，未免沿途骚扰，以至声名狼藉……查，卫汝贵前在
平壤，恣意冶游，尚无其事。惟韩官向蓄官妓，平壤道邀约各军统领筵席，例设官妓伺候。
访问各军，公称拒绝，想即此事传闻之误。当贼来扑时，卫汝贵持刀于枪弹如雨中，往来督战。无如此进彼退，该镇力顾营垒，尚非畏缩，旋与各军同退，亦非先逃。前在
沙河，查其兵、枪尚有八成，其溃勇纷然鸟散、器械军装全行撇弃一节乃传闻过实之词。
至
盛宣怀之弟在该军办理
营务处，系于八月十六日夜督率闯战，中倭枪阵亡，并非弹压被杀，奴才前派往
平壤督队之弁，目击其事，访问各军兵勇所说亦同……又原奏内称，卫汝贵、贾起胜从前分统盛军，声望才略不如贾起胜，上年
李鸿章之子
李经迈以私函向卫汝贵及贾起胜各索银三万两，许以总统盛军，贾起胜置之不理，卫汝贵独如数致送，不数日即委总统。因而克扣兵饷，士卒离心……接贾起胜密复：‘窃查于十九年正月二十五日，由盛军会同改派天津
营务处，均系奉公而行。但骤然改委，多年将士，爱戴流连，不无私意揣测。并未接李经迈私函。理合据实声复。’等语。并专差密查天津各商号，实无
卫姓兑汇银八万两之事。询之该军弁勇，据云在平壤时，发饷未能如期，交卸后均已清结……所有奴才遵旨查办缘由，理合据实复陈，未敢稍涉徇隐……”
按照
宋庆的密查，所有言官对卫汝贵的弹劾，均属夸大、编造之词，据此卫汝贵实际根本就不应该被革职拘拿。然而，卫汝贵已经革职送交
刑部，对淮系的这一战役眼见就要大获全胜，
清流党、
光绪帝显然不会承认自己犯了错误。