右连左极过程,即右连左极函数,在
数学中,右连左极函数(càdlàg,RCLL)是指定义在实数集或其
子集上的处处右
连续且有左
极限的函数。这类函数在研究有跳跃甚至是需要跳跃的
随机过程时很重要,这类随机过程不像
布朗运动具有连续的样本轨道。给定定义域上的右连左极函数的集合称为斯科罗霍德空间(Skorokhod space)。
令 为
度量空间,并令 。函数 称为右连左极函数。若对于每一 ,都有
左极限存在;且
右极限存在并等于 ,即 是右连续的且有左极限。
累积分布函数,又叫分布函数,是
概率密度函数的积分,能完整描述一个实
随机变量X的
概率分布。一般以大写“CDF”(CumulativeDistributionFunction)标记。
从 到 的所有右连左极函数的集合常记为 或简记为 ,称为斯科罗霍德空间,是以
乌克兰数学家阿纳托利·斯科罗霍德(Anatoliy Skorokhod)的名字命名。斯科罗霍德空间可以被指派一个
拓扑,这一拓扑直觉上能使我们“稍微蠕动空间和时间”(而传统的
一致收敛拓扑仅允许我们“稍微蠕动空间”)。为了简化说明,取 , (Billingsley的书中描述了更一般的拓扑)
其中
最大下界对所有划分 , 都存在,且 。这一定义对于非右连左极函数 是有意义的(就如通常的连续性模对于不连续函数是有意义的)且可以说明 是右连左极函数当且仅当时。
可以证明斯科罗霍德
度量度量的确是度量。由生成的拓扑称为上的斯科罗霍德拓扑(Skorokhod topology)。
E上的连续函数空间C是D的一个
子空间。相对应于C斯科罗霍德拓扑与这里所述的一致拓扑相一致。
虽然D不是关于斯科罗霍德度量σ的一个
完备空间,但是可以证明存在具完备性的关于D的拓扑等价度量σ0。
通过应用阿尔泽拉-阿斯科利定理,我们可以证明斯科罗霍德空间D上
概率测度的一个序列是胎紧的当且仅当同时满足下列两个条件: