在
概率论中,联合泊松分布也称
复合泊松分布,是指一些
独立同分布的随机变量的和的概率分布,而这些随机变量的个数服从。在最简单的情形下,联合泊松分布可以是连续分布或者离散分布。
假设N是一个
随机变量,其分布为期望为λ的泊松分布,且X1,X2,X3为同分布的随机变量,他们相互独立,且与N也独立。则在变量个数给定的条件下,这个
独立同分布的随机变量和的概率分布:
是一个良定的分布。N= 0时,Y也为0,此时Y|N=0有退化的分布。联合泊松分布可以通过将(Y,N)的联合分布在N上边缘化而得到,而联合分布可以通过结合条件分布Y|N和N的边缘分布而得到。
联合泊松分布广泛用于精算学和保险业,用来对总索赔额进行建模,是随机的个独立同分布的索赔额X1,X2, ... ,XN的和。