庆云县是辽太祖耶律阿保机（公元921——926年间）进军中原的北宋，打下今密云县后，掳掠大量人口，迁回辽地，置于辽河西岸，建城而居，沿用原名，仍称密云县，不久为吉利而改称庆云县。

《辽史。地理志》载“庆云县，太祖俘密云民，于此建密云县，后更名”。《金史。地理志》载：“庆云，辽棋州祐圣军，本以所俘檀州密云民建檀州，密云县，后更名。有辽河。”故址在今沈阳市康平县郝官乡。属檀州，后檀州改名祺州，仍属之。金代迁治今辽宁开原市庆云堡镇。元末明初废县。明代万里长城从庆云西部辽河东岸通过，庆云成为屯兵二十一边堡之一，改称庆云堡，一直至今。