来斯行自幼聪明过人，5岁时，他的叔祖来两嵩出上联：“马尾千条线，”嘱他对下联。斯行略一思索，随口答道：“鸡冠一朵花。”两嵩听了十分高兴地说：“这孩子才思敏捷，志存高远，将来是我们来氏族中的大器！”
明万历三十四年（1606年）中举，次年成进士，一度宦海风顺，累官至福建右布政使。明熹宗天启二年（1622年），来斯行以司马郎监军辽海，整饬津门（今天津）。这时，正逢
白莲教起义，斯行与子燕禧发兵镇压，攻克山东邹、滕两县。燕禧还生擒白教首领徐鸿儒，献俘于阙下。
主要著作有《经史典奥》和《槎庵小乘》。《经史典奥》67卷，是一部供人引用经史原文句的工具书。《
四库全书总目》评价说：“是编于经取《易》、《诗》、《书》、《春秋》、《左传》、《礼记》、《周礼》，于史取《史记》、前后《汉书》，各摘其字句，标题于前，而以经史原文及注释列于后，盖以备词章采择之用。《槎庵小乘》41卷，系史料笔记。