梁持胜，字经甫，本名询谊，避宣宗嫌名改成现在的名字。绛州人，
保大军节度使梁襄之子。少时游于太学很有声望。为人尚气节，慨然有取功名的志向。屏山（即李纯甫）等人皆壮之，尤其与雷希颜关系很好。文章豪放，有作者风。多力善射。泰和六年中进士，又中宏词。为应奉翰林文字，累官为太常博士，迁咸平路宣抚司经历官。被宗室完颜承裕辟为僚佐。
兴定初年，
宣抚使蒲鲜万奴有异志，欲放弃咸平迁徙到
曷懒路，持胜力劝以阻止他，万奴恼怒，杖他八十。持胜跑到上京告诉行省太平。当时，太平已与万奴通谋，口称持胜忠心，内心其实不然，署持胜为左右司员外郎。既而太平接受万奴的命令，焚毁上京宗庙，抓住元帅承充，夺了他的军队。持胜与提控咸平治中裴满赛不、万户韩公恕约，定杀太平，复推承充为行省事，共同讨伐万奴。事情泄漏，几人都被杀害。朝廷下诏赠持胜中顺大夫、
韩州刺史，赛不镇国上将军、显德军
节度使，公恕明威将军、信州刺史。