正则条件概率(The regular conditional probability)亦称条件
概率测度。
假定对于每一个集合,我们取定的一个版本(即为上的一个确定的可测函数,并且.我们希望去掉一个例外集(概率为零)使得,对于任意的为上的一个概率测度:非负性及在全空间上的值等于1不成问题,只需要它满足可数可加性:即对于任意可数个两两不相交的集合,必须有下式成立
但是,根据
条件期望的定义,我们只知道。因此,对于每一个集合序列,需要去掉一个例外集才能使得式成立;而这样的序列个数通常都是不可数的,我们知道不可数个零概集的并集不一定还是零概集(其实并起来的集合是否属于代数我们都不知道,即并起来的集合的可测性我们一般都不知道).如果能够去掉一个公共的零概集N,使得式成立,可在N上,对于任意集合,定义,则式对所有成立。