滞后变量_即带有滞后作用的变量

滞后变量

即带有滞后作用的变量

通常把变量的前期值，即带有滞后作用的变量称为滞后变量（Lagged Variable）,滞后变量分为滞后解释变量与滞后被解释变量。含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。

引证解释

经济应用

滞后变量就是从时间上看比当期变量滞后的变量。在计量经济模型中，有时需要用解释变量或被解释变量的滞后变量做解释变量。例如给出宏观消费模型如下。

Yt=α0+α1Yt− 1+β1Xt+β2Xt− 1+μt

其中Yt表示宏观消费，Xt表示宏观收入。Yt− 1和Xt− 1分别表示前一期的消费和收入。Yt− 1和Xt− 1称作一阶滞后变量。当回归模型中出现m阶滞后变量时，估计模型参数的样本容量减少为t-m。

在涉及时间序列数据的回归模型中，如果解释变量中不仅包括其当期值，而且包括其滞后值，如:

Yt=β0+β1Xt+β2Xt− 1+μt

则称其为分布滞后模型。如果解释变量中包括被解释变量的滞后变量做解释变量，如:

Yt=α0+α1Yt− 1+β1Xt+μt

则称其为动态模型，或自回归模型。参考滞后变量模型。

参考资料

最新修订时间：2023-06-28 09:57

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概述

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