十八世纪中叶，王宫位于克里斯钦堡内。在规划
阿美琳堡宫所在地的城区时，丹麦国王
弗雷德里克五世（Frederick V，1723年3月31日-1766年1月14日）决定在这里建造一个新的中心。为此，他把这块地赠送给丹麦的四大贵族，要求他们必须在此各建一座外观完全相同的宫殿。该宫殿由最著名的建筑师尼古拉·伊格维（Nicolai Eigtved）设计，并要为国王塑制一座骑马铜像。四座宫殿在1754年至1760年期间相继建成。根据设计，这四座宫殿的前面形成了一个八边形广场。1768年请法国雕塑家萨利（Saly）制作的弗雷德里克五世的骑马铜像被安放在广场中央。当时，
宝隆洋行还用对华贸易赚取的金钱，为铜像修建了围栏。后来，这四座宫殿曾几易其主，但一直由贵族居住。1794年
克里斯钦堡宫被大火焚毁，王室决定移驾阿美琳堡四宫殿。自那以后，此处一直是王室的住所。每当女王
玛格丽特二世住在王宫时，其所在的建筑物上便会升起丹麦国旗。
每天中午12点王家卫队的换岗仪式是有名的观光景点。守卫在王宫前的王家卫队士兵个个都是1.9米左右的个头。他们头戴熊皮帽，身穿古军装——黑上衣（节日时穿红上衣）、金纽扣，蓝裤子、白条边、脚蹬大皮靴；身前交叉着白背带，身后挂着剑和匣（古时装子弹、弹药用），活生生就像
安徒生童话里的“洋铁兵”。他们有时一动不动地持枪立正站在尖顶、八棱、红色的岗号前；有时肩扛枪、手交叉，眼看前方，脚走正步，两个卫兵面对面地或并排一起地从王宫大门的这一头走到那一头。然后又180度转身往回走。每天中午12点，王家卫队的军乐队奏着乐，走在前头，后面跟着卫队士兵，从兵营整队来到王宫广场，把上午站岗的卫兵替换下来。他们的一举一动，威武雄壮，严肃认真，一处不苟，场面十分壮观热闹。遇有重大节庆，卫兵们穿着盛装制服，加上骠骑兵团游行，他们骑着高头大马，头带钢盔，盔顶上飘着长长的流苏，身上穿着黑色绣金制服，左肩披着红色绣金披肩，马蹄嗒嗒，军刀闪闪。王宫前，除了外国旅游者外，还常常夹杂着手持丹麦国旗的小学生，把整个王宫广场塞得水泄不通。阿美林堡王宫是丹麦首都哥本哈根的重要旅游景点之一，为丹麦带来了大量的旅游人潮。