存续期缺口_统计学术语 - 线报百科mbji.cn

存续期缺口

统计学术语

目标资产的风险暴露程度，如银行资本的存续期缺口表达为：DGAPK=（DA-wDP），其中A是总资产，P是总存款，DG是资产存续期与负债存续期之间的差额。

DA是资产的平均存续期， DP是存款的平均存续期，w是权数。DG越大利率变化对银行净值的影响越大，当存续期缺口为零时，目标项目的风险暴露为零，不管利率怎么变化均使其保持了恒定。

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最新修订时间：2022-06-18 13:26

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