阎行，金城人，后改名艳，字彦明。阎行年轻时有一定名声，作为小将跟随
韩遂。
建安初，韩遂与
马腾互相攻击，马腾之子
马超也被称为勇猛，一次，阎行用矛刺马超，矛折断了，接着阎行用断矛击打马超脖子，几乎杀死马超。
建安十四年（209年），韩遂派遣他为使节拜谒
曹操，受到曹操厚待，表为犍为太守。阎行请求让他的父亲搬到京城，然后回去见韩遂，向他传递曹操的指示：“你起兵的情况有迫不得已之处，我已知道，应当及早来归顺，共同辅佐朝廷。”阎行又劝说韩遂：“我阎行也是为了将军啊。将军起兵三十年，人民与将士都已疲惫，所占据的地方又偏狭，应该及早找到依靠对象。所以在
邺城的时候，我已经禀报曹操我会让我的父亲去京师，希望将军也能派遣一个儿子前去，以表示对曹操的赤胆忠诚。”韩遂回答：“先观望几年！”不过之后还是同意遣子，而阎行则将父母一同送往曹操控制的京师。
建安十六年（211年），马超与关中八位将领商议起兵抗击曹操，一致推举韩遂为都督。马超的父亲马腾此时也在邺城作为人质。韩遂返回后，马超对他说：“之前司隶校尉
钟繇曾命我谋害将军，关东之人已经不可以相信了。现在我放弃我的父亲，如父亲一样对待将军，将军也应该放弃你的儿子，如儿子一样对待我。”之后，阎行进谏韩遂，不希望他与马超联合，韩遂回答：“现在诸将不谋而合，似乎有天意啊。”于是前往华阴。
九月，曹操进军渡过渭河，马超等人向曹操请战，曹操不许。马超等人又请求割地送任子和解，曹操用
贾诩之计，假意答应，再想办法离间关中联军。当时，韩遂请求与曹操相见。韩遂的父亲与曹操在同一年举孝廉，韩遂与曹操过去又是朋友，于是，两人来到阵前，马头相交，在一起说了很长时间，没有说到军事，只是谈论京都的往事与老朋友们，高兴时拍手欢笑。阎行跟在韩遂后面，曹操又对阎行说：“记得要做个孝子。”曹操成功离间马超、韩遂后，大破联军，韩遂、马超走奔凉州。
关中战败后，阎行随韩遂逃回金城郡。曹操知道阎行之前的行为，所以只处死了韩遂在京师的子孙，但是又写亲笔信给阎行说：“观文约的行为，令人可笑。我前后给他写信，没有什么不说，如此怎能容忍他！你父亲
谏议，自然平安。即便如此，牢狱之中，也不是抚养别人父母的地方，朝廷也不能一直为他们养老。”韩遂知道阎行的父亲没被处死，想设法害死他，以使阎行忠心于自己，于是强迫阎行迎娶自己的女儿，阎行无法推辞，曹操知道后果然开始怀疑阎行。
建安十九年（214年），韩遂为
夏侯渊所败，逃奔西平。韩遂在西平
湟中，令阎行管理
西平郡（郡治在西都，今青海省西宁市），于是阎行纠集自己的部下，趁夜攻击韩遂。但是阎行最终无法得胜，于是他带着家人去了
曹操处，曹操拜他为列侯。韩遂用
成公英之计，进入羌中休整。夏侯渊撤退时，命令阎行留后。
建安二十年（215年），韩遂率羌、胡数万兵攻打阎行，阎行打算撤退时，韩遂病死，田乐、
阳逵等斩下韩遂首级献给曹操，其旧部成公英也归顺曹操。